ANALYSER LES SERIES CHRONOLOGIQUES AVEC S - PLUS
Dimensions : 155 mm x 240 mm
Poids : 267 gr
Prix : 12.00 €
Livre broché
EAN : 9782868477101
Distributeur : SODIS
Auteur(s) : PUR
Editeur(s) : PU RENNES
Collection : Pratique de la statistique
Date de parution : 11 septembre 2002
Genre(s) : Sciences fondamentales
Langue(s) du texte : Français
professionnels ayant à étudier des séries de données
dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels
théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils
soient paramétriques linéaires (de type autorégressif
moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et
longue mémoire).
Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des
simulations et des applications sur des données réelles.
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de
statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer
concrètement les propriétés des modèles et de mieux
comprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape de
la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont
décrites avec précision et des procédures originales sont
offertes à l'utilisateur.
Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce
manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui
désirent développer leur connaissance dans l'étude des
séries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans de
nombreux champs disciplinaires : économie, gestion,
sciences de la vie, etc.
Sommaire
1- Analyse d'une série
- Manipulation d'une série
- Analyse temporelle
- Analyse spectrale
- Traitement de la saisonnalité
2- Modélisation Box et Jenkins
- Introduction aux processus ARMA
- La méthodologie Box et Jenkins pas à pas
- Exemples d'applications
- Analyse d'intervention
3- Modélisation longue mémoire
- Introduction à la dépendance de long terme
- Processus longue mémoire
- Méthodes d'estimation des paramètres
- Prévision
- Exemples d'applications
4- Modélisation ARCH
- Introduction aux processus ARCH
- Extensions
- Inférence statistique
- Exemple d'application
